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BASEL2
 Informations générales- Code: BASEL
- Durée : 2 jours
- Participants : 10 Maximum
- Prix : 2290 € HT
Public visé- Inspecteurs des finances
- Responsables risk management
- Responsables au sein de middleoffice.
- Responsables ALM, directeurs financiers et trésoriers
- Gestionnaires (toutes spécialités), gérants taux, gérants actions, analystes financiers
Moyens- Support de cours anglais
- Cours donné en français
Objectifs- Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II et ses conséquences sur les métiers.
- Maîtriser les trois piliers du nouveau dispositif. Appréhender les différents paramètres de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et opérationnel.
| Description Ce séminaire a été conçu pour fournir aux participants les connaissance et les compétences nécessaires pour comprendre les exigences réglementaires de Bâle II. Les normes Bâle II sont un dispositif de prudence destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit. Ces directives ont été préparées par le comité de Bâle sous l’égide de la Banque des Règlements Internationaux. Dans un centre de formation accrédité, ce cours prépare à l’examen Basel II (Expert des normes de Bâle II). | Modules enseignés- • Introduction à la réforme Bâle II
- • Généralités et objectifs
- • Les trois piliers de la réforme
- • Impacts de la réforme sur les marchés de capitaux
- • Critiques du nouveau ratio
- • Allocation de fonds propres - approche économique
- • Risques de marché. Dé?nition et mesure des expositions. Quanti?cation du risque de marché (Value at Risk). Traitement d’un exemple
- • Risques de crédit. Dé?nition et mesure des expositions. Quanti?cation du risque de crédit : approche par les ratings, approche par les modèles structurels (KMV), approche par les spreads, CRÉDITMETRICS™, CREDITRISK+™Traitement d’un exemple
- • Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle II)
- • Approches utilisées pour le risque de crédit. Analyse des méthodes standards. Présentation détaillée des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced
- • Modalités pratiques de la mise en place du ratio Mac Donough. Mise en place d’un système de notation interne. Dé?nition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD. Ajustement de maturité, facteurs de réduction du risque, prise en compte des corrélations. Application pratique à plusieurs types de portefeuilles
- • Risques opérationnels. Dé?nition. Quanti?cation des risques opérationnels à l’aide d’approches simples. Utilisation de méthodes internes pour quanti?er les risques opérationnels
- • Différences entre les approches économique et réglementaire
- • Comparaison des résultats des deux approches pour le risque de crédit
- • Utilisation des modèles dans la gestion. À l’échelle d’une transaction (estimation du risque individuel, tari?cation interne du coût du risque aux opérateurs). À l’échelle d’un portefeuille (optimisation des portefeuilles sous l’angleRendement / Risque)
- • Première comparaison : paramètres requis, méthodes de calcul, utilisation et résultats
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